🏔️ 加密探險隊

A Multi-AI Agent Crypto Trading System 6 位 AI 角色組成遠征隊，在加密貨幣市場中協作、辯論、進化。

分析師 · 守護者 · 批判者 · 研究員 · 網格師 · 進化者

「不是一個 AI 在交易，而是一個 AI 團隊在討論該不該交易。」

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🌍 故事的開始

很久以前，有一片名為 Crypto 的古老大陸。

這片大陸上遍佈著珍貴的寶藏，但也潛伏著危險的怪物——

黑天鵝 — 無預警時從天而降，一口吞噬所有利潤。

假突破幽靈 — 引誘冒險者踏入陷阱，看似突破卻瞬間反轉。

低波動蜘蛛網 — 用無盡的盤整困住旅人，進退兩難慢性失血。

情緒海嘯 — 恐慌與貪婪的巨浪，席捲一切理智。

幻術士 — 用過去的假象施展幻術，回測完美實戰慘敗。

止損陷阱 — 在暗處悄悄收緊止損繩索，讓冒險者明明方向對卻掉入陷阱。

無數獨行的冒險者來來去去，留下滿身傷痕。 直到有一天，六位各懷本領的英雄決定攜手遠征—— 這，就是 CryptoExpedition 的開始。

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📖 概念

大多數 AI 交易系統是單一模型決策——一個 AI 看數據、下判斷、執行交易。

CryptoExpedition 不同。它是一個 Multi-Agent 協作系統，每位 AI 角色有自己的專業、性格和否決權，透過共享布告欄溝通，像一支遠征隊一樣在市場中前進。

                    ┌─────────────┐
                    │   進化者 👑   │  ← 國王，每天審視全局
                    │  系統全局評估  │
                    └──────┬──────┘
                           │
        ┌──────────────────┼──────────────────┐
        │                  │                  │
  ┌─────┴─────┐    ┌──────┴──────┐    ┌──────┴──────┐
  │ 分析師 🔮  │    │  研究員 🧪   │    │  網格師 ♟️  │
  │ 市場方向判斷 │    │ 假設生成驗證  │    │ 網格參數優化  │
  └─────┬─────┘    └──────┬──────┘    └─────────────┘
        │                 │
        │     ┌───────────┴───────────┐
        │     │    📋 布告欄（共享）     │
        │     │ 各角色即時觀點+仲裁規則  │
        │     │ 所有人都能讀寫          │
        │     └───────────────────────┘
        │ 訊號          ▲
        ▼               │ 讀取
  ┌─────────────┐     通過      ┌─────────────┐
  │  批判者 ⚖️   │ ──────────→  │   守護者 🛡️  │
  │ 進場否決權   │              │ 持倉管理保護  │
  └─────────────┘              └─────────────┘
        │ 否決
        ▼
     不交易

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🎭 六位角色

🔮 分析師 (Analyst)

「我負責看盤，告訴大家該做多還是做空。」

• 職責：每 10 分鐘分析市場數據，產出方向訊號
• 工具：技術指標、10 大策略投票、新聞情緒、多時間框架分析
• 特殊感知：延伸行情偵測（>3×ATR 要求回調確認；>5×ATR 降低信心）、竭盡反轉模式
• 權限：建議權（不能直接下單）
• 模型：Claude Sonnet

🛡️ 守護者 (Position Manager)

「我保護你的倉位，管好止損止盈。」

• 職責：每 3 分鐘評估持倉健康狀態
• 工具：即時價格、ATR、RSI、MACD
• 權限：可調整止損止盈，但不能在分析師同方向高信心時平倉
• Momentum Exit：持倉 >2h 且無浮盈、RSI 回中 → 主動平倉
• 模型：Claude Haiku（快速回應）

⚖️ 批判者 (Critic)

「我是進場的守門員，不通過我不准交易。」

• 職責：每次進場前挑戰分析師的判斷
• 權限：否決權（必要條件，不是建議）
• 特殊：批判者失敗 = 強制不交易（安全優先）
• 模型：Claude Haiku

🧪 研究員 (Researcher)

「我發現新規律，驗證後變成投票策略。」

• 職責：產生市場假設 → 追蹤 7 天 → 驗證 → 晉升為新策略
• 三階段上線：Shadow（0 影響）→ 低權重 → 正常權重
• 淘汰機制：勝率 < 35% 自動退場
• 衝突懲罰：研究員有反向假設時，分析師信心自動扣分（-0.05/個）

♟️ 網格師 (Grid Master)

「我優化網格的格距和範圍，低波動時出動。」

• 職責：低波動時啟動網格交易，自動優化參數
• 工具：ATR、歷史績效、Claude 進化建議

👑 進化者 (Evolver)

「我是國王，每天審視全局找出最弱的環節。」

• 職責：每天一次系統全局評估
• 輸出：系統成熟度評分、最弱環節、進化提案
• 權限：不直接改 code，產出建議供人工審核
• 模型：Claude Sonnet

🏗️ 系統架構

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                    交易系統架構                        │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                     │
│  ┌─────────┐  ┌──────────┐  ┌─────────┐           │
│  │DataCollect│→│10 Voters │→│ Claude   │           │
│  │市場數據   │  │策略投票   │  │分析+訊號 │           │
│  └─────────┘  └──────────┘  └────┬────┘           │
│                                   │                 │
│                    ┌──────────────┼────────┐        │
│                    │              │        │        │
│              ┌─────┴─────┐ ┌─────┴────┐  │        │
│              │  Critic    │ │ Bot 過濾  │  │        │
│              │  否決/通過  │ │品質+風控  │  │        │
│              └─────┬─────┘ └─────┬────┘  │        │
│                    │             │        │        │
│                    └──────┬──────┘        │        │
│                           │               │        │
│                    ┌──────┴──────┐        │        │
│                    │  執行/Paper  │        │        │
│                    │  Trade       │        │        │
│                    └──────┬──────┘        │        │
│                           │               │        │
│              ┌────────────┴───────┐       │        │
│              │  Price Monitor     │       │        │
│              │  即時監控 (10秒)    │       │        │
│              │  SL/TP/Trail/Lock  │       │        │
│              └────────────────────┘       │        │
│                                           │        │
│  ┌──────────────────────────────────────┐ │        │
│  │         Agent 共享布告欄 📋              │ │        │
│  │  各角色即時觀點 + 仲裁規則             │◄┘        │
│  └──────────────────────────────────────┘          │
│                                                     │
│  ┌──────────────────────────────────────┐          │
│  │         進化系統 🧬                    │          │
│  │  假設引擎 → 驗證 → 動態 Voter          │          │
│  │  Shadow Trading → Deadzone 自適應     │          │
│  │  每日深度覆盤 → 參數自動調整           │          │
│  └──────────────────────────────────────┘          │
│                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

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🧠 核心設計理念

1. 分層否決權

Layer 1: 分析師 → 建議方向（僅建議）
Layer 2: 批判者 → 否決權（必要條件）
Layer 3: 品質過濾 → Deadzone、Regime、ATR
Layer 4: 守護者 → 持倉管理（受分析師約束）

任何一層說「不」，交易就不會發生。

2. Agent 績效追蹤

每位角色的建議都被記錄並與實際結果比對：

• 分析師：方向判斷準確率
• 守護者：平倉建議是否正確（平倉後價格是否繼續有利）
• 批判者：否決的交易如果進場了會怎樣

績效差的角色自動降低權重。

3. 自適應進化

每日覆盤 → 發現 pattern → 產生假設 → Shadow 驗證
    → 正確率 >60% → 三階段上線（Shadow→低權重→正常）
    → 勝率 <35% → 自動淘汰

系統不需要人工調參，會自己學習哪些策略有效。

4. Confidence Deadzone

分析數據發現某些信心區間表現差（例如 40-60%），自動封鎖該區間。被封鎖的交易以 Shadow Trade 繼續追蹤虛擬損益，表現恢復後自動解封。

5. 共享布告欄

所有角色透過布告欄溝通即時觀點：

[分析師] ↓ 做空 conf=65% "MTF 全空"  (5m前)
[守護者] 持有 止損=1.0%  (2m前)
[批判者] 通過  (10m前)
[研究員] 3 假設追蹤中  (1h前)

守護者讀到分析師仍看空，就不會輕易平掉空單。

6. 延伸行情保護

當價格已單邊移動超過 3×ATR，分析師自動要求回調確認才能進場；超過 5×ATR 時強制降低信心。同時有三層追空保護 Guard：

Guard 1: 連續同方向 ≥5 筆 → 信心 ×0.7；≥8 筆 → 強制 hold
Guard 2: RSI 過度延伸（RSI<25）→ 倉位縮減至 30%
Guard 3: 18-24 UTC 高風險時段 → 倉位縮減至 50%

避免在極端行情中盲目追漲殺跌。

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📊 出場管理

不是簡單的固定止損。多層動態出場系統：

入場 止損 ~2%（Claude 根據波動率決定）
  │
  ├─ 浮盈 > 1.5×ATR → Breakeven（止損移到成本 ±0.5×ATR）
  │
  ├─ 浮盈 > 1×ATR → Lock2（止損鎖住 0.5×ATR 利潤）
  │
  ├─ 浮盈 > 0.5×ATR → Profit Trail 啟動（回撤 0.3×ATR 出場）
  │   └─ 低波動（ATR<0.5%）→ callback 收緊至 0.2×ATR
  │
  ├─ 有浮盈 + 止損距現價 <0.3% → 最小寬度保護（不觸發）
  │
  ├─ 有浮盈 → 時間止損不生效
  │
  ├─ 止盈達標 + 強趨勢 → TP 延伸（最多 3 次，動態步幅）
  │
  └─ 持倉 >2h + 無浮盈 + RSI 回中 → Momentum Exit（守護者主動平倉）

止損觸發時有 0.3% 滑點上限保護，實際出場不會遠超預設止損價。所有參數基於 ATR 動態調整，不是固定值。

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🖥️ Dashboard

即時監控網頁，深色主題，6 位像素角色各有個性動畫：

• 📊 交易摘要 — 今日/本週損益 + 趨勢箭頭
• 📈 持倉進度條 — 入場到止盈的視覺化位置
• 🎭 AI 決策團隊 — 點擊角色可對話提問
• 📋 共享布告欄 — 即時顯示各角色觀點
• ⚠️ 警告系統 — 異常自動置頂
• 📉 損益曲線 — 最近 20 筆 sparkline

角色互動

每位角色可以直接對話：

• 點擊角色 → 跳動 + 氣泡框自我介紹
• 點「提問」→ 開啟對話框
• 角色根據自己的專業 + 即時系統數據回答

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🔄 每日循環

每 10 分鐘：
  DataCollector → 10 策略投票 → Claude 分析 → Critic 把關 → 執行

每 3 分鐘：
  Position Manager → 評估持倉 → 讀布告欄 → 仲裁後決策（含 Momentum Exit）

每 10 秒：
  Price Monitor → SL/TP/Breakeven/Lock2/Trail/Shadow/TP延伸 追蹤

每天 1 次：
  Daily Review（深度覆盤）→ Hypothesis Engine（產假設）
  → Update Deadzone（調封鎖）→ Evolver（全局評估）

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🛡️ 風控

層級	門檻	動作
單筆止損	~2%	平倉 + 冷卻 90min
連續止損加強	同方向第 2 次 SL	冷卻延長至 180min
每日虧損	5%	全天暫停
最大回撤	20%	暫停至隔天
帳戶硬止損	25%	永久停機
Regime 禁止	極端恐慌禁做空	強制 hold
Conf Deadzone	動態封鎖差劣區間	Shadow + 自動解封
Guard 1 連續追方向	≥5 筆 / ≥8 筆	信心 ×0.7 / 強制 hold
Guard 2 RSI 竭盡	RSI<25 追空	倉位縮至 30%
Guard 3 高風險時段	18-24 UTC	倉位縮至 50%

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🧬 技術棧

• AI：Claude Sonnet / Haiku（透過 CLI 呼叫）
• 語言：Python 3.12+
• 交易所：Binance Futures API
• 通知：Discord Webhook（4 頻道分流：交易 / 網格 / 警告 / 日報）
• 監控：自建 Web Dashboard（Flask + 靜態 HTML，拆分 5 模組）
• 進程管理：自建 Watchdog（File Lock 單一實例）

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📝 開發筆記

這個系統從一個簡單的「Claude 分析市場 → 下單」開始，逐步演化成 6 角色協作系統。關鍵轉折點：

1. 單一 AI 的問題：發現 Claude 太容易被單一指標誤導（一個 MACD cross 就平倉）
2. 加入 Critic：從「建議」升級為「必要條件」，大幅減少衝動交易
3. 出場管理大修：發現 80% 的虧損是「方向對但被止損掃掉」，重新設計 ATR 動態出場
4. Shadow Trading：封鎖表現差的區間，但用虛擬交易持續追蹤，避免永久錯過好機會
5. Agent 布告欄：讓角色之間能溝通，守護者知道分析師的觀點後不再亂平倉
6. 追空保護系統：-5.72% 的止損讓系統反思——方向對，但在 7×ATR 延伸後才進場。加入延伸行情感知、RSI 竭盡偵測、時段 Guard，強迫系統在極端行情中「等一下」

每一步都是被 bug 逼出來的設計，不是事前規劃的架構。

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⚠️ 免責聲明

本專案僅為技術概念展示，不構成投資建議。加密貨幣交易具有高風險，可能損失全部本金。

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📄 License

MIT License

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Built with Claude Code + 一堆被止損掃掉的教訓 🏔️